401-5005-71L  Randomization and Dimensionality in Risk Modeling

SemesterHerbstsemester 2021
DozierendeH. Albrecher
Periodizitäteinmalige Veranstaltung
LehrspracheEnglisch



Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
401-5005-71 VRandomization and Dimensionality in Risk Modeling
Tuesdays, 10:15 - 12:00
First lecture: 28 September
More information and registration (registration deadline: 23 September)
Link
2 Std.
Di10:15-12:00HG G 43 »
H. Albrecher

Katalogdaten

KurzbeschreibungNachdiplom lecture
Lernziel
InhaltOver the years, randomization has proven to be a powerful tool in the modeling of risks on several levels: for computational purposes, in uncovering connections between different models, but also in the consideration and generation of physical and/or synthetic scenarios in risk management. A second, and in part connected, theme is the parsimonious and structure-preserving refinement of stochastic models via matrix-valued parameters, and related questions concerning the appropriate and effective dimension of models for a given purpose. This lecture will deal with various recent advances in these fields, and also illustrate concrete applications in insurance and finance, including the optimal design of reinsurance treaties and the probabilistic analysis of the profitability of blockchain mining.

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte0 KP
Formkeine Leistungskontrolle

Lernmaterialien

Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar.
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Gruppen

Keine Informationen zu Gruppen vorhanden.

Einschränkungen

BelegungsendeBelegung nur bis 23.09.2021 möglich

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
Doktorat Departement MathematikGraduate School / GraduiertenkollegWInformation