401-3629-00L  Quantitative Risk Management

SemesterFrühjahrssemester 2021
DozierendeP. Cheridito
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch



Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
401-3629-00 VQuantitative Risk Management2 Std.
Do10:15-12:00ML H 44 »
P. Cheridito
401-3629-00 UQuantitative Risk Management1 Std.
Do12:15-13:00ML H 44 »
P. Cheridito

Katalogdaten

KurzbeschreibungThis course introduces methods from probability theory and statistics that can be used to model financial risks. Topics addressed include loss distributions, risk measures, extreme value theory, multivariate models, copulas, dependence structures and operational risk.
LernzielThe goal is to learn the most important methods from probability theory and statistics used in financial risk modeling.
Inhalt1. Introduction
2. Basic Concepts in Risk Management
3. Empirical Properties of Financial Data
4. Financial Time Series
5. Extreme Value Theory
6. Multivariate Models
7. Copulas and Dependence
8. Operational Risk
SkriptCourse material is available on Link
LiteraturQuantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools
AJ McNeil, R Frey and P Embrechts
Princeton University Press, Princeton, 2015 (Revised Edition)
Link
Voraussetzungen / BesonderesThe course corresponds to the Risk Management requirement for the SAA ("Aktuar SAV Ausbildung") as well as for the Master of Science UZH-ETH in Quantitative Finance.

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte4 KP
PrüfendeP. Cheridito
FormSessionsprüfung
PrüfungsspracheEnglisch
RepetitionDie Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich.
Prüfungsmodusschriftlich 120 Minuten
Hilfsmittel schriftlich10 single-sided A4 pages of notes. No books or lecture notes. Laptops, tablets and mobile phones must be switched off.
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan.

Lernmaterialien

 
HauptlinkQRM website
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Gruppen

401-3629-00 UQuantitative Risk Management
GruppenG-AL (family name starting with "A" to "L)"
Do12:15-13:00ML H 44 »
G-MZ (family name starting with "M" to "Z")
Do12:15-13:00ML H 44 »

Einschränkungen

Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden.

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
Data Science MasterInterdisziplinäre WahlfächerWInformation
Doktorat Departement MathematikGraduate School / GraduiertenkollegWInformation
Mathematik (Allgemeines Angebot)Aktuar SAV Ausbildung an der ETH ZürichWInformation
Mathematik BachelorAuswahl: Finanz- und VersicherungsmathematikWInformation
Mathematik MasterAuswahl: Finanz- und VersicherungsmathematikWInformation
Quantitative Finance MasterBereich MF (Mathematical Methods for Finance)WInformation
Statistik MasterStatistische und mathematische FächerWInformation
Statistik MasterFachbezogene WahlfächerWInformation