261-5111-00L Asset Management: Advanced Investments (University of Zurich)
| Semester | Frühjahrssemester 2020 |
| Dozierende | Uni-Dozierende |
| Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
| Lehrsprache | Englisch |
| Kommentar | Der Kurs muss direkt an der UZH belegt werden. UZH Modulkürzel: MFOEC207 Beachten Sie die Einschreibungstermine an der UZH: http://www.uzh.ch/studies/application/mobilitaet.html |
Lehrveranstaltungen
| Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | |
|---|---|---|---|---|
| 261-5111-00 V | Asset Management: Advanced Investments (University of Zurich) **Course at University of Zurich** | 2 Std. | Uni-Dozierende |
Katalogdaten
| Kurzbeschreibung | Comprehension and application of advanced portfolio theory |
| Lernziel | Comprehension and application of advanced portfolio theory |
| Inhalt | The theoretical part of the lecture consists of the topics listed below. - Standard Markowitz Model and Extensions MV Optimization, MV with Liabilities and CAPM. - The Crux with MV Resampling, regression, Black-Litterman, Bayesian, shrinkage, constrained and robust optimization. - Downside and Coherent Risk Measures Definition of risk measures, MV optimization under VaR and ES constraints. - Risk Budgeting Equal risk contribution, most diversified portfolio and other concentration indices - Regime Switching and Asset Allocation An introduction to regime switching models and its intuition. - Strategic Asset Allocation Introducing a continuous-time framework, solving the HJB equation and the classical Merton problem. |
Leistungskontrolle
| Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
| ECTS Kreditpunkte | 3 KP |
| Prüfende | |
| Form | benotete Semesterleistung |
| Prüfungssprache | Englisch |
| Repetition | Repetition nur nach erneuter Belegung der Lerneinheit möglich. |
| Zusatzinformation zum Prüfungsmodus | Registration modalities, date and venue of this performance assessment are specified solely by UZH. |
Lernmaterialien
| Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
| Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
| Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
| Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden. |
Angeboten in
| Studiengang | Bereich | Typ | |
|---|---|---|---|
| Data Science Master | Interdisziplinäre Wahlfächer | W |  |