447-6191-00L  Statistical Analysis of Financial Data

SemesterHerbstsemester 2019
Dozierende
Periodizität2-jährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrveranstaltungFindet dieses Semester nicht statt.
LehrspracheEnglisch
KommentarFachstudierende "Universität Zürich (UZH)" im Master-Studiengang Biostatistik von der UZH können diese Lerneinheit nicht direkt in myStudies belegen. Leiten Sie die schriftliche Teilnahmebewilligung des Dozenten an die Kanzlei weiter. Als Einverständnis gilt auch ein direktes E-Mail des Dozenten an Link. Die Kanzlei wird anschliessend die Belegung vornehmen.



Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
447-6191-00 GStatistical Analysis of Financial Data Für Fachstudierende und Hörer/-innen ist eine Spezialbewilligung der Dozierenden notwendig.
Findet dieses Semester nicht statt.
Block course. For further information see Link
17.5s Std.

Katalogdaten

KurzbeschreibungDistributions for financial data. Volatility models: ARCH- and GARCH models. Value at risk and expected shortfall. Portfolio theory: minimum-variance portfolio, efficient frontier, Sharpe’s ratio. Factor models: capital asset pricing model, macroeconomic factor models, fundamental factor model. Copulas: Basic theory, Gaussian and t-copulas, archimedean copulas, calibration of copulas.
LernzielGetting to know the typical properties of financial data and appropriate statistical models, incl. the corresponding functions in R.

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte2 KP
PrüfendeM. Dettling, A. F. Ruckstuhl
Formunbenotete Semesterleistung
PrüfungsspracheEnglisch
RepetitionRepetition ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich.

Lernmaterialien

Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar.
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Gruppen

Keine Informationen zu Gruppen vorhanden.

Einschränkungen

Allgemein : Für Fachstudierende und Hörer/-innen ist eine Spezialbewilligung der Dozierenden notwendig

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
CAS in Angewandter StatistikWeitere FächerWInformation
DAS in Angewandter StatistikWahlfächerWInformation
Statistik MasterStatistische und mathematische FächerWInformation