401-3629-00L Quantitative Risk Management
| Semester | Frühjahrssemester 2019 |
| Dozierende | P. Cheridito |
| Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
| Lehrsprache | Englisch |
Lehrveranstaltungen
| Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-3629-00 V | Quantitative Risk Management | 2 Std. |
| P. Cheridito | |||
| 401-3629-00 U | Quantitative Risk Management | 1 Std. |
| P. Cheridito |
Katalogdaten
| Kurzbeschreibung | This course introduces methods from probability theory and statistics that can be used to model financial risks. Topics addressed include loss distributions, risk measures, extreme value theory, multivariate models, copulas, dependence structures and operational risk. |
| Lernziel | The goal is to learn the most important methods from probability theory and statistics used in financial risk modeling. |
| Inhalt | 1. Introduction 2. Basic Concepts in Risk Management 3. Empirical Properties of Financial Data 4. Financial Time Series 5. Extreme Value Theory 6. Multivariate Models 7. Copulas and Dependence 8. Operational Risk |
| Skript | Course material is available on https://people.math.ethz.ch/~patrickc/qrm |
| Literatur | Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools AJ McNeil, R Frey and P Embrechts Princeton University Press, Princeton, 2015 (Revised Edition) http://press.princeton.edu/titles/10496.html |
| Voraussetzungen / Besonderes | The course corresponds to the Risk Management requirement for the SAA ("Aktuar SAV Ausbildung") as well as for the Master of Science UZH-ETH in Quantitative Finance. |
Leistungskontrolle
| Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
| ECTS Kreditpunkte | 4 KP |
| Prüfende | P. Cheridito |
| Form | Sessionsprüfung |
| Prüfungssprache | Englisch |
| Repetition | Die Leistungskontrolle wird nur in der Session nach der Lerneinheit angeboten. Die Repetition ist nur nach erneuter Belegung möglich. |
| Prüfungsmodus | schriftlich 120 Minuten |
| Hilfsmittel schriftlich | 10 single-sided A4 pages of notes. No books or lecture notes. Laptops, tablets and mobile phones must be switched off. |
| Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan. | |
Lernmaterialien
| Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
| Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
| Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
| Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden. |
