401-3910-18L  Seminar on Stochastic Optimal Control

SemesterFrühjahrssemester 2018
DozierendeM. Larsson
Periodizitäteinmalige Veranstaltung
LehrspracheEnglisch
KommentarMaximale Teilnehmerzahl: 12



Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
401-3910-18 SSeminar on Stochastic Optimal Control2 Std.
Fr14:15-16:00HG D 3.2 »
M. Larsson

Katalogdaten

KurzbeschreibungThe goal of the seminar is to cover several key aspects of the continuous-time theory of stochastic optimal control. We will discuss the dynamic programming principle, Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation, verification theorem, viscosity solutions, comparison principle, backward stochastic differential equations, and the martingale duality method.
LernzielThe following topics will be discussed:

- Basic setup for controlled diffusions.
- Dynamic programming principle, the Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation, the verification theorem.
- Viscosity solutions for the HJB equation, comparison principle, uniqueness.
- Backward stochastic differential equations (BSDE), nonlinear Feynman-Kac formulas, stochastic maximum principle.
- Martingale duality method.
LiteraturWe will follow the book "Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications" by Huyên Pham.
Voraussetzungen / BesonderesKnowledge of stochastic analysis at the level of the course Brownian Motion and Stochastic Calculus.

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte4 KP
PrüfendeM. Larsson
Formunbenotete Semesterleistung
PrüfungsspracheEnglisch
RepetitionRepetition nur nach erneuter Belegung der Lerneinheit möglich.

Lernmaterialien

Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar.
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Gruppen

Keine Informationen zu Gruppen vorhanden.

Einschränkungen

PlätzeMaximal 12
BelegungsbeginnBelegung ab 22.12.2017 möglich
VorrangDie Belegung der Lerneinheit ist nur durch die primäre Zielgruppe möglich
Primäre ZielgruppeMathematik MSc (437000)
Angewandte Mathematik MSc (437100)
Mathematik (Mobilität) (448000)
WartelisteBis 23.02.2018

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
Mathematik MasterSeminareWInformation