401-8905-00L  Financial Engineering (University of Zurich)

SemesterHerbstsemester 2020
DozierendeUni-Dozierende
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch
KommentarDer Kurs muss direkt an der UZH belegt werden.
UZH Modulkürzel: MFOEC200

Beachten Sie die Einschreibungstermine an der UZH: Link



Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
401-8905-00 GFinancial Engineering (University of Zurich)
**Course at University of Zurich**
4 Std.
Do08:00-12:00UNI ZH .
Uni-Dozierende

Katalogdaten

KurzbeschreibungThis lecture is intended for students who would like to learn more on equity derivatives modelling and pricing.
LernzielQuantitative models for European option pricing (including stochastic
volatility and jump models), volatility and variance derivatives,
American and exotic options.
InhaltAfter introducing fundamental
concepts of mathematical finance including no-arbitrage, portfolio
replication and risk-neutral measure, we will present the main models
that can be used for pricing and hedging European options e.g. Black-
Scholes model, stochastic and jump-diffusion models, and highlight their
assumptions and limitations. We will cover several types of derivatives
such as European and American options, Barrier options and Variance-
Swaps. Basic knowledge in probability theory and stochastic calculus is
required. Besides attending class, we strongly encourage students to
stay informed on financial matters, especially by reading daily
financial newspapers such as the Financial Times or the Wall Street
Journal.
SkriptScript.
Voraussetzungen / BesonderesBasic knowledge of probability theory and stochastic calculus.
Asset Pricing.

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte6 KP
Prüfende
Formbenotete Semesterleistung
PrüfungsspracheEnglisch
RepetitionRepetition nur nach erneuter Belegung der Lerneinheit möglich.
Zusatzinformation zum PrüfungsmodusRegistration modalities, date and venue of this performance assessment are specified solely by the UZH.

Lernmaterialien

Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar.
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Gruppen

Keine Informationen zu Gruppen vorhanden.

Einschränkungen

Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden.

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
Data Science MasterInterdisziplinäre WahlfächerWInformation
Mathematik MasterFinanceWInformation
Rechnergestützte Wissenschaften MasterComputational FinanceWInformation