401-8905-00L Financial Engineering (University of Zurich)
| Semester | Herbstsemester 2018 |
| Dozierende | Uni-Dozierende |
| Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
| Lehrsprache | Englisch |
| Kommentar | Der Kurs muss direkt an der UZH belegt werden. UZH Modulkürzel: MFOEC200 Beachten Sie die Einschreibungstermine an der UZH: https://www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/application/mobilitaet.html |
Lehrveranstaltungen
| Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-8905-00 G | Financial Engineering (University of Zurich) **Course at University of Zurich** | 4 Std. |
| Uni-Dozierende |
Katalogdaten
| Kurzbeschreibung | This lecture is intended for students who would like to learn more on equity derivatives modelling and pricing. |
| Lernziel | Quantitative models for European option pricing (including stochastic volatility and jump models), volatility and variance derivatives, American and exotic options. |
| Inhalt | After introducing fundamental concepts of mathematical finance including no-arbitrage, portfolio replication and risk-neutral measure, we will present the main models that can be used for pricing and hedging European options e.g. Black- Scholes model, stochastic and jump-diffusion models, and highlight their assumptions and limitations. We will cover several types of derivatives such as European and American options, Barrier options and Variance- Swaps. Basic knowledge in probability theory and stochastic calculus is required. Besides attending class, we strongly encourage students to stay informed on financial matters, especially by reading daily financial newspapers such as the Financial Times or the Wall Street Journal. |
| Skript | Script. |
| Voraussetzungen / Besonderes | Basic knowledge of probability theory and stochastic calculus. Asset Pricing. |
Leistungskontrolle
| Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
| ECTS Kreditpunkte | 6 KP |
| Prüfende | |
| Form | benotete Semesterleistung |
| Prüfungssprache | Englisch |
| Repetition | Repetition nur nach erneuter Belegung der Lerneinheit möglich. |
| Zusatzinformation zum Prüfungsmodus | Registration modalities, date and venue of this performance assessment are specified solely by the UZH. |
Lernmaterialien
| Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
| Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
| Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
| Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden. |
Angeboten in
| Studiengang | Bereich | Typ | |
|---|---|---|---|
| Data Science Master | Interdisziplinäre Wahlfächer | W |  |
| Mathematik Master | Finance | W | |
| Rechnergestützte Wissenschaften Master | Computational Finance | W | |