Andreas Franz Ruckstuhl: Katalogdaten im Herbstsemester 2020 |
| Name | Herr Prof. Dr. Andreas Franz Ruckstuhl (Professor ZFH - Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)) |
| andreasfranz.ruckstuhl@math.ethz.ch | |
| Departement | Mathematik |
| Beziehung | Dozent |
| Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | |
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| 447-6191-00L | Statistical Analysis of Financial Data  Fachstudierende "Universität Zürich (UZH)" im Master-Studiengang Biostatistik von der UZH können diese Lerneinheit nicht direkt in myStudies belegen. Leiten Sie die schriftliche Teilnahmebewilligung des Dozenten an die Kanzlei weiter. Als Einverständnis gilt auch ein direktes E-Mail des Dozenten an kanzlei@ethz.ch. Die Kanzlei wird anschliessend die Belegung vornehmen. | 2 KP | 1G | M. Dettling, A. F. Ruckstuhl | |
| Kurzbeschreibung | Distributions for financial data. Volatility models: ARCH- and GARCH models. Value at risk and expected shortfall. Portfolio theory: minimum-variance portfolio, efficient frontier, Sharpe’s ratio. Factor models: capital asset pricing model, macroeconomic factor models, fundamental factor model. Copulas: Basic theory, Gaussian and t-copulas, archimedean copulas, calibration of copulas. | ||||
| Lernziel | Getting to know the typical properties of financial data and appropriate statistical models, incl. the corresponding functions in R. | ||||