Andreas Franz Ruckstuhl: Katalogdaten im Herbstsemester 2020

NameHerr Prof. Dr. Andreas Franz Ruckstuhl
(Professor ZFH - Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW))
E-Mailandreasfranz.ruckstuhl@math.ethz.ch
DepartementMathematik
BeziehungDozent

NummerTitelECTSUmfangDozierende
447-6191-00LStatistical Analysis of Financial Data Belegung eingeschränkt - Details anzeigen
Fachstudierende "Universität Zürich (UZH)" im Master-Studiengang Biostatistik von der UZH können diese Lerneinheit nicht direkt in myStudies belegen. Leiten Sie die schriftliche Teilnahmebewilligung des Dozenten an die Kanzlei weiter. Als Einverständnis gilt auch ein direktes E-Mail des Dozenten an Link. Die Kanzlei wird anschliessend die Belegung vornehmen.
2 KP1GM. Dettling, A. F. Ruckstuhl
KurzbeschreibungDistributions for financial data. Volatility models: ARCH- and GARCH models. Value at risk and expected shortfall. Portfolio theory: minimum-variance portfolio, efficient frontier, Sharpe’s ratio. Factor models: capital asset pricing model, macroeconomic factor models, fundamental factor model. Copulas: Basic theory, Gaussian and t-copulas, archimedean copulas, calibration of copulas.
LernzielGetting to know the typical properties of financial data and appropriate statistical models, incl. the corresponding functions in R.