Vincent Tassion: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2019 |  |
| Name | Herr Prof. Dr. Vincent Tassion |
| Lehrgebiet | Mathematik |
| Adresse | Professur für Mathematik ETH Zürich, HG G 36.2 Rämistrasse 101 8092 Zürich SWITZERLAND |
| Telefon | +41 44 632 87 93 |
| vincent.tassion@math.ethz.ch | |
| URL | http://www.math.ethz.ch/~vtassion |
| Departement | Mathematik |
| Beziehung | Ausserordentlicher Professor |
| Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401-3600-19L | Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie  Beschränkte Teilnehmerzahl. Die Anmeldung erlangt erst Gültigkeit nach der Bestätigung per E-Mail durch die Veranstalter. | 4 KP | 2S | A.‑S. Sznitman, J. Bertoin, V. Tassion, W. Werner | |
| Kurzbeschreibung | Das Seminar wird einige ausgewählte Themen der Wahrscheinlichkeitstheorie diskutieren. | ||||
| Lernziel | Das Seminar bietet eine Vertiefung der Wahrscheinlichkeitstheorie Vorlesung im 5. Semester. | ||||
| Inhalt | Das Seminar diskutiert ein Thema der Wahrscheinlichkeitstheorie, das jedes Semester wächselt. Themen sind zum Beispiel: Irrfahrten und Elektrische Netzwerke, Markov Ketten, stochastische Integrale, coupling, etc. | ||||
| Voraussetzungen / Besonderes | Die Anzahl der Seminarteilnehmer ist begrenzt. Die Anmeldung erlangt erst Gültigkeit, sobald sie durch die Veranstalter bestätigt wird. | ||||
| 401-3602-00L | Applied Stochastic Processes  | 8 KP | 3V + 1U | V. Tassion | |
| Kurzbeschreibung | Poisson-Prozesse; Erneuerungsprozesse; Markovketten in diskreter und in stetiger Zeit; einige Beispiele und Anwendungen. | ||||
| Lernziel | Stochastische Prozesse dienen zur Beschreibung der Entwicklung von Systemen, die sich in einer zufälligen Weise entwickeln. In dieser Vorlesung bezieht sich die Entwicklung auf einen skalaren Parameter, der als Zeit interpretiert wird, so dass wir die zeitliche Entwicklung des Systems studieren. Die Vorlesung präsentiert mehrere Klassen von stochastischen Prozessen, untersucht ihre Eigenschaften und ihr Verhalten und zeigt anhand von einigen Beispielen, wie diese Prozesse eingesetzt werden können. Die Hauptbetonung liegt auf der Theorie; "applied" ist also im Sinne von "applicable" zu verstehen. | ||||
| Literatur | R. N. Bhattacharya and E. C. Waymire, "Stochastic Processes with Applications", SIAM (2009), available online: http://epubs.siam.org/doi/book/10.1137/1.9780898718997 R. Durrett, "Essentials of Stochastic Processes", Springer (2012), available online: http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-3615-7/page/1 M. Lefebvre, "Applied Stochastic Processes", Springer (2007), available online: http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-48976-6/page/1 S. I. Resnick, "Adventures in Stochastic Processes", Birkhäuser (2005) | ||||
| Voraussetzungen / Besonderes | Prerequisites are familiarity with (measure-theoretic) probability theory as it is treated in the course "Probability Theory" (401-3601-00L). | ||||
| 401-5600-00L | Seminar on Stochastic Processes | 0 KP | 1K | J. Bertoin, A. Nikeghbali, B. D. Schlein, A.‑S. Sznitman, V. Tassion, W. Werner | |
| Kurzbeschreibung | Forschungskolloquium | ||||
| Lernziel | |||||