Dieter Reichelt: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2021

NameHerr Dr. Dieter Reichelt
Adresse
Hutweg 4
8573 Alterswilen
SWITZERLAND
Telefon071 699 13 09
E-Mailreichelt@ethz.ch
DepartementInformationstechnologie und Elektrotechnik
BeziehungDozent

NummerTitelECTSUmfangDozierende
227-0730-00LPower Market II - Modeling and Strategic Positioning6 KP4GD. Reichelt, G. A. Koeppel
KurzbeschreibungOptionen in der Energiewirtschaft
Portfolio und Risiko Management: Hedging-Strategien und Risiko Bewertung
Optimierung und Hedging von Hydrokraftwerken
Bewertung von Kraftwerken mit Realoptionen
Kapazitätsmärkte und Quotensysteme
Komplexe Energielieferverträge mit Optionalitäten Strategische Positionierung von Energieversorgungsunternehmen
LernzielDie Studenten kennen die wesentlichen Derivate, die in der Elektrizitätswirtschaft zur Anwendung gelangen. Sie können Strategien zur Preisabsicherung erarbeiten bzw. bewerten. Sie verstehen die Optimierung von komplexen Wasserkraftwerksanlagen, kennen die Thematik der Kapazitätsmärkte und der Quotensysteme. Sie kennen die Grundlagen der Discounted Cash-flow (DCF) Methode sowie der Realoptionen und können sie für die Bewertung von Kraftwerken anwenden.
Die Studenten können komplexe Energielieferverträge in die einzelnen Komponenten zerlegen und die Risiken identifizieren.
InhaltOptionen in der Energiewirtschaft: Optionsbewertung mit Binominalen Bäumen und der Black-Scholes Formel, Sensitivitäten, implizite Volatilität
Portfolio und Risiko Management: Delta- und Gamma-neutrale Preisabsicherung, Vergleich und Bewertung von Hedging-Strategien, Risiko Identifikation und -bewertung (Fallbeispiel)
Optimierung und Hedging von Hydrokraftwerken
Bewertung von Kraftwerken, Projekten und el. Netzen mit der discounted cash-flow Methode und Anwendung von Realoptionen
Strategische Positionierung: Erarbeiten von verschiedenen Fällen (mini cases)
Kapazitätsmärkte und Quotensysteme
Anwendungen von Derivaten: komplexe Energielieferverträge mit Optionalitäten, flexible Produkte für Stromkunden
Quantifizieren des Gegenparteirisikos
Marketing des Produktes "Elektrizität"
SkriptHandouts - all material in English
Voraussetzungen / Besonderes2-tägige Exkursion, Referate von Vertretern aus der Wirtschaft

Moodle: https://moodle-app2.let.ethz.ch/enrol/index.php?id=12225